Magic Formula (Greenblatt) — Último Ano
05 de mar. de 2025 — 02 de mar. de 2026
Retorno Total
+38.1%
CAGR
+38.8%/ano
Max Drawdown
-9.0%
vs IBOV
-15.8%
vs CDI
+23.7%
Viés de Antecipação (Look-Ahead Bias): O ranking foi calculado com fundamentos de hoje (2026) — empresas selecionadas retroativamente com informação que não estava disponível no início do período. Os retornos tendem a ser superestimados em relação ao que seria possível na prática. À medida que o histórico de fundamentos for acumulado, próximas execuções usarão dados ponto-a-ponto e este aviso deixará de aparecer.
Patrimônio indexado a 100 (Total Return)
Evolução Patrimonial · Base 100
Magic Formula (Greenblatt) — Último Ano
Patrimônio indexado a 100 no início do período · Total Return (adj_close, inclui dividendos)
Carteira (8 ações)
| Rank | Ação | Peso | Retorno |
|---|---|---|---|
| 1 | VALE3 Vale S.A. | 13% | +79.5% |
| 2 | LREN3 Lojas Renner S.A. | 13% | +46.5% |
| 3 | ASAI3 Assaí Atacadista | 13% | +42.9% |
| 4 | CPFE3 CPFL Energia | 13% | +39.8% |
| 5 | PETR3 Petrobras S.A. (ON) | 13% | +32.8% |
| 6 | PETR4 Petrobras S.A. (PN) | 13% | +32.3% |
| 7 | QUAL3 Qualicorp Consultoria | 13% | +21.8% |
| 8 | TOTS3 TOTVS S.A. | 13% | +9.2% |
Resumo
- Período
- 1 ano
- Início
- 05 de mar. de 2025
- Fim
- 02 de mar. de 2026
- Ações válidas
- 8
Como este backtest é calculado
1. Universe: Todos os tickers da B3 rastreados no Fundamentus (~400–600 ações). O ranking é calculado a partir do snapshot de fundamentos mais próximo à data de início do período (janela de até 90 dias antes).
2. Seleção (Point-in-Time): Top N do ranking Greenblatt calculado com os fundamentos disponíveis no início do período — não com dados de hoje. Isso elimina o viés de antecipação desde que haja histórico acumulado na tabela de fundamentos. Quando o histórico não está disponível, o sistema usa o ranking atual e registra o aviso de look-ahead.
3. Período e preços: Baixamos adj_close via yfinance (ajustado por dividendos e splits = Total Return). Peso igual entre os tickers válidos. Patrimônio inicial = 100.
4. Benchmarks: IBOV via ^BVSP (índice de preço, sem dividendos reinvestidos). CDI via BCB SGS série 11 (taxas diárias compostas). Ambos normalizados a 100 no início do período.
5. Cobertura mínima: Tickers com menos de 80% dos pregões esperados são excluídos da carteira e listados em "Excluídos". A carteira é rebalanceada com peso igual entre os tickers remanescentes.
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Dados via yfinance (adj_close) e Banco Central do Brasil (CDI). Atualizado semanalmente. Não constitui recomendação de investimento.