Fórmula de Graham — Último Ano
05 de mar. de 2025 — 02 de mar. de 2026
Retorno Total
+55.6%
CAGR
+56.8%/ano
Max Drawdown
-7.5%
vs IBOV
+1.8%
vs CDI
+41.3%
Viés de Antecipação (Look-Ahead Bias): O ranking foi calculado com fundamentos de hoje (2026) — empresas selecionadas retroativamente com informação que não estava disponível no início do período. Os retornos tendem a ser superestimados em relação ao que seria possível na prática. À medida que o histórico de fundamentos for acumulado, próximas execuções usarão dados ponto-a-ponto e este aviso deixará de aparecer.
Patrimônio indexado a 100 (Total Return)
Evolução Patrimonial · Base 100
Fórmula de Graham — Último Ano
Patrimônio indexado a 100 no início do período · Total Return (adj_close, inclui dividendos)
Carteira (10 ações)
| Rank | Ação | Peso | Retorno |
|---|---|---|---|
| 1 | COGN3 Cogna Educação | 10% | +159.6% |
| 2 | BBDC3 Banco Bradesco S.A. (ON) | 10% | +90.1% |
| 3 | EZTC3 EZTEC Empreendimentos | 10% | +76.0% |
| 4 | BRAP4 Bradespar S.A. | 10% | +75.8% |
| 5 | SAPR11 Sanepar S.A. | 10% | +70.6% |
| 6 | PRIO3 PRIO S.A. | 10% | +53.3% |
| 7 | PETR4 Petrobras S.A. (PN) | 10% | +32.3% |
| 8 | SUZB3 Suzano S.A. | 10% | +7.1% |
| 9 | BBAS3 Banco do Brasil S.A. | 10% | +2.6% |
| 10 | SMTO3 São Martinho S.A. | 10% | -11.0% |
Resumo
- Período
- 1 ano
- Início
- 05 de mar. de 2025
- Fim
- 02 de mar. de 2026
- Ações válidas
- 10
Como este backtest é calculado
1. Universe: Todos os tickers da B3 rastreados no Fundamentus (~400–600 ações). O ranking é calculado a partir do snapshot de fundamentos mais próximo à data de início do período (janela de até 90 dias antes).
2. Seleção (Point-in-Time): Top N do ranking Greenblatt calculado com os fundamentos disponíveis no início do período — não com dados de hoje. Isso elimina o viés de antecipação desde que haja histórico acumulado na tabela de fundamentos. Quando o histórico não está disponível, o sistema usa o ranking atual e registra o aviso de look-ahead.
3. Período e preços: Baixamos adj_close via yfinance (ajustado por dividendos e splits = Total Return). Peso igual entre os tickers válidos. Patrimônio inicial = 100.
4. Benchmarks: IBOV via ^BVSP (índice de preço, sem dividendos reinvestidos). CDI via BCB SGS série 11 (taxas diárias compostas). Ambos normalizados a 100 no início do período.
5. Cobertura mínima: Tickers com menos de 80% dos pregões esperados são excluídos da carteira e listados em "Excluídos". A carteira é rebalanceada com peso igual entre os tickers remanescentes.
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Dados via yfinance (adj_close) e Banco Central do Brasil (CDI). Atualizado semanalmente. Não constitui recomendação de investimento.