Fórmula de Bazin — Últimos 3 Anos
06 de mar. de 2023 — 02 de mar. de 2026
Retorno Total
+76.7%
CAGR
+21.2%/ano
Max Drawdown
-29.1%
vs IBOV
-4.1%
vs CDI
+33.9%
Viés de Antecipação (Look-Ahead Bias): O ranking foi calculado com fundamentos de hoje (2026) — empresas selecionadas retroativamente com informação que não estava disponível no início do período. Os retornos tendem a ser superestimados em relação ao que seria possível na prática. À medida que o histórico de fundamentos for acumulado, próximas execuções usarão dados ponto-a-ponto e este aviso deixará de aparecer.
Patrimônio indexado a 100 (Total Return)
Evolução Patrimonial · Base 100
Fórmula de Bazin — Últimos 3 Anos
Patrimônio indexado a 100 no início do período · Total Return (adj_close, inclui dividendos)
Carteira (10 ações)
| Rank | Ação | Peso | Retorno |
|---|---|---|---|
| 1 | ITSA4 Itaúsa S.A. | 10% | +162.8% |
| 2 | CMIG4 Cemig S.A. | 10% | +118.5% |
| 3 | YDUQ3 Yduqs Participações | 10% | +117.2% |
| 4 | COGN3 Cogna Educação | 10% | +101.5% |
| 5 | EZTC3 EZTEC Empreendimentos | 10% | +91.2% |
| 6 | FLRY3 Fleury S.A. | 10% | +52.5% |
| 7 | ABEV3 Ambev S.A. | 10% | +48.8% |
| 8 | KLBN11 Klabin S.A. | 10% | +42.7% |
| 9 | BRAP4 Bradespar S.A. | 10% | +31.1% |
| 10 | SLCE3 SLC Agrícola S.A. | 10% | +1.1% |
Resumo
- Período
- 3 anos
- Início
- 06 de mar. de 2023
- Fim
- 02 de mar. de 2026
- Ações válidas
- 10
Como este backtest é calculado
1. Universe: Todos os tickers da B3 rastreados no Fundamentus (~400–600 ações). O ranking é calculado a partir do snapshot de fundamentos mais próximo à data de início do período (janela de até 90 dias antes).
2. Seleção (Point-in-Time): Top N do ranking Greenblatt calculado com os fundamentos disponíveis no início do período — não com dados de hoje. Isso elimina o viés de antecipação desde que haja histórico acumulado na tabela de fundamentos. Quando o histórico não está disponível, o sistema usa o ranking atual e registra o aviso de look-ahead.
3. Período e preços: Baixamos adj_close via yfinance (ajustado por dividendos e splits = Total Return). Peso igual entre os tickers válidos. Patrimônio inicial = 100.
4. Benchmarks: IBOV via ^BVSP (índice de preço, sem dividendos reinvestidos). CDI via BCB SGS série 11 (taxas diárias compostas). Ambos normalizados a 100 no início do período.
5. Cobertura mínima: Tickers com menos de 80% dos pregões esperados são excluídos da carteira e listados em "Excluídos". A carteira é rebalanceada com peso igual entre os tickers remanescentes.
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Dados via yfinance (adj_close) e Banco Central do Brasil (CDI). Atualizado semanalmente. Não constitui recomendação de investimento.